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本计划业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日。在业绩报酬计提基准日,管理人将根据投资者每笔份额实际年化收益率(R)的情况,对超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。
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本集合计划的投资运作需符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》组合投资的要求。本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。
本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
公司控股股东为西部证券股份有限公司,成立于 2001 年 1 月,注册地陕西省西安市,注册资本约 44.7 亿元人民币,是全国首批规范类证券公司、第 19 家上市的证券公司(证券代码:002673),是行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商,深受资本市场投资人信赖。实际控制人为陕西投资集团有限公司,是陕西省人民政府直属的特大型国有骨干企业,已经形成了金融、房地产、煤、电四大支柱产业。
主要股东为北京长安投资集团有限公司,成立于 2002 年 9 月,注册资本 3 亿元人民币,是一家集金融、地产和投资三大核心业务,拥有雄厚资本和优良信誉的大型多元化投资集团。
其他股东为内蒙古日信投资(集团)有限公司、亨通集团有限公司、兴安盟国有资产投资集团有限责任公司。
李海宸,男,美国俄克拉荷马城市大学MBA,多年债券投资相关经验,曾任职于联合资信评估股份有限公司,从事债券信用分析工作;2019年6月加入国融证券研究与战略发展部,从事债券研究工作,2021年2有加人国证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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